网友分享!期货基础知识全部公式(期货量化交易指标公式)

期货知识2025-04-25 23:25:05

一、期货价格相关公式

1. 最新成交价确定公式:当买入价(bp)≥卖出价(sp)≥前一成交价(cp),最新成交价=卖出价(sp);当买入价(bp)≥前一成交价(cp)≥卖出价(sp),最新成交价=前一成交价(cp)。这一公式用于在期货交易中确定最新的成交价格,帮助交易者了解市场的实时价格情况。

2. 开盘价与收盘价:开盘价是每个交易日开市后的第一笔买卖成交价格;收盘价是每个交易日收市前的最后一笔买卖成交价格。这两个价格是期货价格分析中最基本的数据,反映了期货合约在每个交易日的起始和结束价格水平。

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二、保证金计算公式

1. 初始保证金计算:初始保证金=合约价值×保证金比例。例如,某期货合约的价值为10万元,保证金比例为10%,则初始保证金=10万×10%=1万元。这是交易者在开仓时需要缴纳的最低资金,以确保合约的履行。

2. 维持保证金计算:维持保证金=初始保证金×维持保证金比例/初始保证金比例。假设初始保证金比例为10%,维持保证金比例为75%,则维持保证金=初始保证金×75%÷100%。当账户中的保证金低于维持保证金时,交易者会收到追加保证金的通知。

三、盈亏计算公式

1. 多头盈亏计算:多头盈亏=(平仓价-开仓价)×合约单位×手数-手续费。例如,某投资者以10元的价格买入一手期货合约,合约单位为10吨/手,平仓价为12元,手续费为10元,则多头盈亏=(12-10)×10×1-10=190元。

2. 空头盈亏计算:空头盈亏=(开仓价-平仓价)×合约单位×手数-手续费。若投资者以10元的价格卖出一手期货合约,平仓价为8元,其他条件同上,则空头盈亏=(10-8)×10×1-10=190元。

四、持仓量与成交量相关公式

1. 持仓量计算:持仓量是指买者和卖者都在其交易头寸中超持合约的数量。在期货交易中,未平仓的多头合约与空头合约数量相等,因此持仓量=未平仓的多头合约数量=未平仓的空头合约数量。

2. 成交量计算:成交量是指在某一特定时间内,在交易所交易的期货合约的总数量。它是衡量市场活跃度的重要指标之一,成交量越大,说明市场交易越活跃。

五、其他重要公式

1. 基差计算公式:基差=现货价格-期货价格。基差的变化对套期保值的效果有着重要的影响,当基差缩小时,套期保值的效果通常会增强。

2. 套期保值比率计算公式:最佳套期保值比率=COV(现货价格的变动,期货价格的变动)/VAR(期货价格的变动)。其中,COV表示现货价格变动与期货价格变动之间的协方差,VAR表示期货价格变动的方差。通过合理确定套期保值比率,可以降低投资组合的风险。